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在设计均线类期货交易系统的时候，很多人都会遇到连续止损的问题。当连续止损出现的时候，尤其是大幅度止损的时候，很多人都会开始怀疑系统。而且，出于人的本能极度厌恶亏损的情况，他们可能会想办法去做出一些改变。
交易者A，最近就遇到了这个情况。----------【高老师：lsw90000】一个十年期货经验的老手
他采用的是双均线的交易策略，在最近的期货市场走势中，他连续多次止损，感觉很受伤，于是，A决定采用一种方式：在震荡的时候不做。他采用的具体行为就是，当均线缠绕的时候，他放弃交易。可是，A也知道，虽然均线缠绕在一起的时候不交易可以规避掉震荡的磨损，但是，一旦放弃交易，忽然间来行情了怎么办？
所以，他的交易开始变的非常纠结。
很明显，这是典型的干预交易系统的表现，在期货交易中，想要实现长期稳定的收益，一致性的执行一套系统，是非常重要的核心。而无论你是什么理由，只要你开始怀疑系统的能力，那么就是失去一致性执行的开始，没有了执行，系统，就是一个空壳子而已。------------------【高老师：lsw90000】
交易者A的朋友们给出了很多的建议。有人说：均线缠绕的时候可能也是较好的建仓时机，因为等看到均线不缠绕的时候，行情已经走了大半。还有人说：“你应该加大过滤，放大止损，包容那些小的波动。当然，这种改动并不是万能的。后边也有可能行情是专打你加大过滤后的系统的，建议你别纠结，有信号就做，谁知道这个信号有没有行情呢？天天患得患失是一定做不好交易的。”
确实如此。均线纠缠的行情当然不做最好，但是问题在于，我们没有办法提前知道未来的均线是会继续纠缠，还是忽然就不纠缠了。但是我们可以确定的是，这种做法，极有可能让你失去在正确头寸时候的仓位，从而影响交易系统整体的收益能力。
如果真的想要规避掉均线纠缠的情况，那么只有一种办法，就是再添加另外的过滤。但是，如果我们添加了另外的过滤，那么这个交易系统其实已经发生了重大的变化，转变成为了另外一套系统了。那么，如何添加过滤呢？
首先，我们写一个双均线的交易系统，然后把它加载到某个品种，测试，得到结果如下：
结果发现，这个阶段的行情中，交易多次被各种打脸，一做空就涨，一做多就跌，连续亏损的模式启动了。各位可以自己看一下，图中的连线就是交易过程。红色代表做多的交易，而绿线代表做空的交易。很明显，亏损惨重，在这种情况下，很容易就会怀疑系统。
那么，现在我们对这条线做出一些修改，我们添加一个新的条件。
这里的新条件我采用的是ATR指标完成的。-------------【高老师：lsw90000】
这个条件的大体意思就是：当价格在一定的区间内的时候，我们就不进行交易。最后的结果如下图：
可以看到，我们通过添加了一个条件，在走势的上下加了两层过滤，把之前频繁亏损的大多数信号都给屏蔽掉了…因为它们都处于我们设置的区间之内，在区间之内，我们是不交易的。
这种添加条件的方式，就叫做交易系统的过滤条件。
添加过滤的方式有很多，上图给出的是直接采用ATR算法添加过滤，同样，其他的方法也可以使用，比如，我在这个基础之上，再添加一条均线也是可以的。还可以采用利用更大级别周期的方法过滤。比如，只有大周期满足均线金叉的时候，小周期的金叉才入场交易等等。
过滤的方法虽然很多，然而，过滤好的话，一定会提高交易系统的根本能力吗？并不是。当你的交易系统达到了一定的水准之后，你每修改一个问题，可能就会出现1-N个新问题。正如群友所言：后边也有可能行情是专打你加大过滤后的系统的。
什么意思？我们要知道，任何趋势行情的开始，均线都会由缠绕变为不缠绕。那么，假如一波行情走了出来，那么因为缠绕的时候的位置很低，你可以有一个非常好的入场位置（各位可以去第一张图看一下最后一个信号）。但是，因为你添加了过滤，导致一般条件的涨幅你根本就不交易，所以，真正来行情的时候，你的入场位置一定会高于你不加过滤的时候（就比如第二张图中的最后一个信号）。
那么，基于目前已有的走势而言，我们确实是过滤掉了某些东西。然而，在之后的行情中呢？会不会出现那种，专门针对我们过滤之后这种幅度的“震荡”呢？这是完全有可能的。虽然可能频率会低，但是止损幅度也同时变大了。所以，综合而言，长期结果不一定哪种更好。
因此，回到最后，这其实是一个取舍问题，正如朋友J所言：如果简单的过滤就能够提高胜率，那么我们一直过滤，过滤到自己的系统变成无敌好不好？
所以，对于期货交易而言，如果定好了交易系统，那么最应该思考的是如何一致性执行它，而并非不停的修改优化它。
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【趋势做单】避开【震荡走势】期货投资者在震荡行情】中血本无归
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